风险管理
交易仓位怎么算？
仓位不是由“有多少钱”或“想赚多少”决定，而是由计划风险金额和止损距离共同决定。
30 秒结论
风险金额 = 账户资金 × 单笔风险比例。交易数量 = 风险金额 ÷ 进场价与止损价的绝对距离。止损越远，同样风险下数量越小；止损越近，数量越大，但需要额外预留滑点、费用和跳空。
完整计算例子
账户资金 10,000 USDT，计划单笔最多承担 1% 风险，进场价 100 USDT，止损价 98 USDT。
风险金额 = 10,000 × 1% = 100 USDT这是计划内允许承担的理论亏损。
每单位风险 = |100 - 98| = 2 USDT买入一个单位，理想止损成交时理论亏损 2 USDT。
交易数量 = 100 ÷ 2 = 50 个单位名义仓位约为 50 × 100 = 5,000 USDT。
为什么止损不能为了放大仓位而乱放
公式会在止损距离更小时给出更大数量，但止损价格应该来自交易逻辑的失效条件。如果为了开更大仓位，把止损硬塞到一个没有市场依据的位置，正常波动就可能频繁触发退出。
先决定失效条件，再计算数量
不要先决定“我要开多少”，然后反过来寻找一个能让风险数字看起来合理的止损。
实际结果为什么可能更差
- 止损市价单可能发生滑点。
- 手续费和资金费率会增加总成本。
- 跳空或极端行情可能越过计划止损价。
- 不同合约有最小数量、面值和价格精度。
因此模拟练习时可以把计划风险控制在上限以内，并保留一定成本缓冲，不要把计算器给出的理论数量当成必须开满的额度。
一分钟自测
账户风险金额不变，止损距离从 2 USDT 扩大到 4 USDT，交易数量应该如何变化？